금감원, 해외금리 연계 파생결합상품 합동검사

[아이뉴스24 문병언 기자] 금융감독원이 수천억원의 원금손실 위험에 노출된 해외금리 연계 파생결합상품에 대한 합동검사에 나서는 한편 불완전판매 관련 분쟁조정에도 적극 나선다.

19일 금감원은 최근 이슈가 되고 있는 주요 해외금리 연계 파생결합상품(DLF, DLS)의 설계→제조→판매 전반에 대한 실태를 점검하고 관련 분쟁 조정을 추진한다고 밝혔다.

금감원에 따르면 이달 7일 기준 국내 금융회사의 주요 해외금리 연계 파생결합상품(DLF, DLS) 판매잔액은 총 8천224억원으로 집계됐다.

우리은행이 4천12억원으로 가장 많았으며 하나은행 3천876억원, 국민은행 262억원, 유안타증권 50억원, 미래에셋대우증권 13억원, NH증권 11억원 순이었다.

전체 판매잔액의 99.1%인 8천150억원이 은행에서 펀드(사모 DLF)로 판매됐으며, 나머지 74억원은 증권회사에서 판매(사모 DLS)했다.

개인투자자(3천654명)가 투자한 금액은 7천326억원으로 전체 판매잔액의 89.1%를 차지했고, 법인(188사)은 898억원에 그쳤다.

영국과 미국 CMS 금리 연계상품 판매잔액이 6천958억원에 달했는데, 지난 7일 기준 5천973억원(85.8%)이 손실구간에 진입했다. 만기까지 현재 금리 수준이 유지될 경우 예상 손실금액은 3천354억원으로 평균 예상손실률은 56.2%이다. 만기별 잔액은 올해 492억원, 내년 6천141억원, 2022년 325억원이다.

독일국채 10년물 금리 연계상품 판매잔액은 1천266억원이다. 판매금액 전체가 손실구간에 이미 진입한 상태다. 현재 금리가 만기(올 9∼11월)까지 유지시 예상 손실금액은 1천204억원으로 평균 예상손실률은 95.1%에 달한다.

금감원은 해당 파생결합상품의 설계부터 판매에 이르게 된 전 과정을 점검하고, 관련 내부통제시스템을 집중 점검키로 했다.

상품의 구조가 복잡하고 원금손실 가능성이 있지만 투자자 입장에서는 이해가 쉽지 않은 데다 일부 상품의 경우 레버리지가 높아 만기시 손실률이 90%를 상회할 것으로 예상되기 때문이다.

이를 위해 해당 상품의 판매사(은행 등), 발행사(증권사), 운용사 등을 대상으로 관련 검사국이 연계해 이달중 합동검사에 착수할 예정이다.

또 불완전판매와 관련해 원활한 분쟁조정에도 나선다. 지난 16일 기준 금감원에 접수된 분쟁조정 신청건은 총 29건이다.

금감원은 검사와 병행해 분쟁조정 관련 민원 현장조사를 실시, 불완전판매가 확인될 경우 법률 검토, 판례 및 분쟁조정사례 등을 참고해 분쟁조정을 신속히 진행할 계획이다.

이와 함께 최근 국내외 금융시장이 글로벌 경기하락 가능성, 미·중 무역분쟁, 홍콩시위 등으로 변동성이 크게 확대됨에 따라 금리, 환율, 유가 등을 기초로 한 파생결합상품 등 고위험 금융상품의 발행과 판매에 대한 모니터링을 강화할 계획이다.

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